GTA IV》的主要场景以美国纽约市为原形设计，逼真还原了纽约绝大部分的风貌（纽约市五个区中有四个将出现在游戏中），但在本中所有街区和地名都被进行了修改。比如，原先的曼哈顿大桥在游戏中叫做阿尔冈琴大桥（Algonquin Bridge），布鲁克林区被改为布洛克区（Broker），皇后区改名为公爵区（Dukes），就连美国标志性建筑之一的自由女神像也被改头换面叫做幸福女神像（Statue of Happiness）。整个城市的面积没有圣安德鲁斯大，但是在细节上要远胜过前者，而且游戏中只有大都市，没有郊区或荒野一类的地方出现。游戏中出现的行人（NPC）将比系列所有前作中的都要逼真得多，他们有的坐在公园长椅上，有的抽着雪茄，也有的边走边读着书……所有的NPC都会像现实世界中大城市的市民一样做着各自的事情。Rockstar的开发小组表示，先前公布的游戏影像中出现的画面并非最后的完成版，游戏实际效果将比现在还要出色。在游戏故事背景方面，据Rockstar官方介绍，本作的主人公Bellic是在其堂兄Roman的劝诱下来到自由城的，Roman吹嘘自己在自由城过着天堂一般的生活，拥有华丽的豪宅、数十辆高级跑车以及众多美女陪伴……然而当Bellic到达自由城后才发现，原来这位堂兄除了他这个同样落魄的穷亲戚以外根本就一无所有。